Possibility to manage portfolio risk of securities

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

A Risk-sensitive Portfolio Optimization Problem with Fixed Incomes Securities

We discuss a class of risk-sensitive portfolio optimization problems. We consider the portfolio optimization model investigated by Nagai in 2003. The model by its nature can include fixed income securities as well in the portfolio. Under fairly general conditions, we prove the existence of optimal portfolio in both finite and infinite horizon problems.

متن کامل

Development of a Generic Risk Matrix to Manage Project Risks

A generic risk matrix is presented for use identifying and assessing project risks quickly and cost effectively. It assists project managers with few resources to perform project risk analysis. The generic risk matrix (GRM) contains a broad set of risks that are categorized and ranked according to their potential impact and probability of occurrence. The matrix assists PMs in quickly identifyin...

متن کامل

Portfolio theory and how parent birds manage investment risk

Investment theory is founded on the premise that higher returns are generally associated with greater risk, and that portfolio diversification reduces risk. Here I examine parental investment decisions in birds from this perspective, using data from a model system, a 16-year study of breeding red-winged blackbirds Agelaius phoeniceus. Like many altricial birds, blackbirds structure their brood ...

متن کامل

conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market

ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...

Constructing the optimal portfolio: estimation of actual portfolio risk and choice of securities with the genetic algorithm

Drawing upon Markowitz’s mean–variance model, this paper proposes a method for constructing an optimal portfolio using historical data for the estimation of portfolio risk and the choice of securities. First, we establish that the portfolio risk produced by substituting the estimates of the means and the covariance matrix in Markowitz’s formula has a serious downward bias relative to the actual...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Vojno delo

سال: 2017

ISSN: 0042-8426

DOI: 10.5937/vojdelo1706374k